Définir et mesurer l’impact de l’IA sur la gestion des risques et la fiabilité des modèles financiers

L’intelligence artificielle progresse à partir de données de référence et de métriques permettant d’évaluer et de comparer les performances des algorithmes. Pourtant, alors même que la finance est l’un des secteurs les plus utilisateurs de modèles quantitatifs, elle reste largement absente des grands référentiels existants. À titre d’exemple, l’AI Index de l’Université de Stanford recense sur plusieurs centaines de pages les jeux de données et indicateurs de performance en IA, sans consacrer de section spécifique aux services financiers.

Dans le cadre du lancement de la verticale finance de l’IA Factory, l’Institut Louis Bachelier propose un workshop réunissant chercheurs et acteurs de l’industrie financière afin de :

• identifier des cas d’usage concrets de l’IA en finance,
• réfléchir à des bases de données de référence adaptées aux problématiques du secteur,
• proposer des métriques pertinentes pour évaluer la fiabilité, la robustesse et la valeur ajoutée des modèles d’IA dans la gestion des risques.

L’événement vise à nourrir une réflexion collective sur la manière dont l’IA transforme les pratiques de gestion des risques et sur les conditions nécessaires à une utilisation maîtrisée et fiable de ces technologies dans un environnement financier de plus en plus complexe.

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